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【数海拾趣1】火币区块链大数据产品及近期研究结论|火币研究院

火币区块链研究院 ·

11月07日

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从结果可以看出,比特币10日动态平均价格与10日动态平均地址数呈正线性关系,且该回归方程可以在91.4%的程度上解释比特币价格对数的变动。

本报告由火币区块链研究院出品,报告发布时间2018年6月18日,作者:袁煜明、杜海、施俊晶、肖晓

摘要

本报告所有数据均来自于火币区块链研究院数据团队的抓取和加工,引用请注明来源“火币区块链大数据”。

火币区块链研究院推出“火币区块链大数据”产品,旨在打造区块链最全数据库。为投资人、量化交易者、研究人员及区块链创业公司等区块链及加密资产市场参与者提供数据服务,以辅助各类参与者的决策判断流程。产品提供的数据分为“链上数据”、“社交媒体数据”、“市场交易数据”三个大类,包含40多项数据,且数据量还在不断增加。

链上数据方面,火币区块链研究院总结出了比特币网络中的梅特卡夫定律:即比特币价格的对数与活跃地址数平方的对数呈高度正向线性关系。5月以来,每周比特币活跃地址数由351.2万下降至313.5万,下降的主要原因是每周新增活跃地指数不断降低。

社交媒体数据方面,社区情绪指数分析结果显示,巴比特社区参与者的情绪两级分化较为严重,有25.4%参与者对市场非常悲观,21.9%参与者对市场非常乐观;而投资人情绪调查问卷结果显示,39%的个人投资人大力看多市场,只有9%的个人投资人大力看空市场。产生差异的原因可能是社区参与者情绪更加极端。

市场交易数据方面,2013年至今,比特币价格最长连续下跌天数为8天,仅发生一次,97.1%的连续下跌周期都在6天及6天以内,且在连续下跌6天之后,价格回弹的条件概率约为72.6%。在较主流的10大币种中,相关性最高的三个币种对为IOTA/BCH、ADA/XRP、ADA/IOTA,相关系数最低的三个币种对为LTC/EOS、XRP/EOS、BTC/EOS。

1. “火币区块链大数据”简介

1.1 业务内容及价值创造

“火币区块链大数据”产品是火币区块链研究院最新发布的数据产品,旨在打造最全的区块链数据库,为投资人、量化交易者、研究人员及区块链创业公司等区块链及加密资产市场参与者提供数据服务,以辅助各类参与者的决策判断流程。

服务内容包括:网页端各类数据查询、360度数据评估、行业数据周报、量化交易策略后验、社交媒体数据检测、数据挖掘及模型搭建、专业REST API设计等等。

“火币区块链大数据”产品将种类繁多的数据进行相关性整合,并以可视化的方式呈现数据本身和数据分析结果,降低数据使用者的理解壁垒。对于区块链行业研究及投资人员,该大数据产品可以帮助判断真正的市场热点以及社区情绪,且基于数据的分析可以更有依据地做出研究结论和投资决策;对于量化交易者,通过模型后验有助于交易策略的及时调整和优化;对于区块链从业公司,更全面的行业数据有助于竞争分析以及战略决策。

1.2 数据类别

“火币区块链大数据”提供的数据分为三大类:链上数据、社交媒体数据、市场交易数据。

链上数据

链上数据包括交易量和地址信息两个子类。其中交易量包括链上交易笔数、链上交易量、链上换手率;地址信息包括活跃地址数、失活地址数、重新激活地址数、地址集中度、钱包最近交易时间分布等15项数据,且继比特币区块链之后,还在接入更多其他区块链信息。

社交媒体数据

社交媒体数据来自于代码社区、社交媒体、论坛以及搜索引擎等,包括Github新增star数、新增fork数、粉丝数、阅读量、词云与词频、情绪指数、搜索指数等等近20项数据,且媒体范围以及数据种类均在持续增加。

市场交易数据

市场交易数据来自于各大交易所,主要包括各币种价格行情以及交易量情况,比如本周最高价格、最低价格、价格波动标准差、交易所成交量、交易所换手率等等。

2. 链上数据分析

2.1 比特币里的梅特卡夫定律

梅特卡夫定律提到,网络的价值与网络规模的平方成正比,具体表现为网络价值与网络节点数(即联网用户的数量)的平方成正比。经过数据分析,火币研究院发现比特币网络也符合梅特卡夫定律。

我们选取2017年5月1日至2018年5月31日区间内的比特币10日平均价格和活跃地址数量数据,如下图:

【数海拾趣1】火币区块链大数据产品及近期研究结论|火币研究院

​从图中可以看出,比特币10日动态平均价格会跟随10日动态平均活跃地址数的平方变化而变化,且变化方向相同。对二者以及二者的对数做相关性分析,结果如下:

【数海拾趣1】火币区块链大数据产品及近期研究结论|火币研究院

​从上表结果可以看出:(1)比特币价格与活跃地址数的平方呈正相关,二者相关系数超过0.7,二者对数的相关系数更是高达0.96左右;(2)价格取平均值的周期越长,相关系数越大,即正相关性越明显。我们在此基础上进一步对二者的对数进行线性回归分析:

【数海拾趣1】火币区块链大数据产品及近期研究结论|火币研究院

从结果可以看出,比特币10日动态平均价格与10日动态平均地址数呈正线性关系,且该回归方程可以在91.4%的程度上解释比特币价格对数的变动。

2.2 比特币地址活跃度分析

进入2018年5月以来,每周比特币活跃地址数持续下降,由351.2万下降至313.5万。

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​我们对活跃地址数进行了拆分:本周活跃地址数=前周持续活跃地址数+本周新增活跃地址数+重新激活地址数。拆分结果显示,总活跃地址数下降主要原因是新增活跃地址数下降。

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​从上图可以看出,前周持续活跃地址数与重新激活地址数保持稳定,新增活跃地址数下降从192.9万下降到166.8万。

3. 社交媒体数据分析

3.1 社区情绪指数

火币研究院利用目前最好的中文情绪分析处理库SnowNLP统计了巴比特社区2018年5月19日至2018年5月25日内的情绪。社区情绪两级分化较为严重,有25.4%参与者对市场非常悲观,情绪指数在0-0.1之间;21.9%参与者对市场非常乐观,情绪指数在0.9-1之间。平均指数为0.4658,表示情绪为中立稍偏悲观。

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​该项结果与投资人问卷调查结果有较大出入,2018年5月投资者情绪问卷调查中,39%的个人投资者大力看多市场,只有9%大力看空。产生不同结果的原因可能是论坛用户在市场情绪方面较为极端。

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4. 市场数据分析

4.1 比特币价格连续下跌周期及反弹概率分析

火币区块链研究院选取CoinMarektCap上2013年5月1日至2018年6月3日之间比特币价格作为价格连续下跌周期及反弹概率的研究对象,其中相关的定义为:

开盘价:当天UTC-0:00时间的比特币价格;

收盘价:后一天UTC-0:00时间的比特币价格;

价格连续下跌:(1)连续3天收盘价比开盘价低;(2)在连续下跌过程中,如果某日价格回弹在3%之内,该日仍记入连续下跌天数;

价格回弹/停止下跌:(1)比特币价格上升3%以上;(2)比特币价格连续上升2日,无论上升幅度是否在3%以上;

价格回弹概率:价格连续下跌n天之后回弹的条件概率。

结果如下:

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​2013年至今,比特币价格共发生105次连续下跌;最长下跌天数为8天,仅发生一次;97.1%的连续下跌周期都在6天及6天以内。在连续下跌6天之后,价格回弹的条件概率约为72.6%。

4.2 数字资产价格相关性分析

火币区块链研究院选取了BTC、ETH、XRP、BCH、EOS、LTC、ADA、XLM、IOTA、TRON十种主流币种,从CoinMarketCap取其2018年1月1日至2018年5月25日之间的价格做相关性分析,结果如下,其中相关性系数定义为:

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​相关性越低越有助于分散投资风险。从结果看,相关性最高的三个币种对依次为IOTA/BCH、ADA/XRP、ADA/IOTA,相关系数分别为0.97、0.95和0.95。相关系数最低的三个币种对依次为LTC/EOS、XRP/EOS、BTC/EOS,分别为0.10、0.21和0.26。

报告全文下载:

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火币区块链应用研究院

关于我们:

火币区块链应用研究院(简称“火币研究院”)成立于2016年4月,于2018年3月起全面拓展区块链各领域的研究与探索,主要研究内容包括区块链领域的技术研究、行业分析、应用创新、模式探索等。我们希望搭建涵盖区块链完整产业链的研究平台,为区块链产业人士提供坚实的理论基础与趋势判断,推动整个区块链行业的发展。

数海拾趣系列是火币研究院推出的区块链数据挖掘类研究报告。通过对区块链底层大数据进行建模和分析,将数据转化为可以付诸行动的见解。数海拾趣兼顾了"授人以鱼"及"授人以渔":不仅帮助读者理解区块链数据指标及其背后逻辑,更提供了区块链数据分析的方法论。培养读者通过数据分析结果进行区块链相关投资的思维方式。

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4、本报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于定稿本报告当日的判断,未来基于行业变化和数据信息的更新,存在观点与判断更新的可能性。

5、本报告版权仅为火币区块链研究院所有,如需引用本报告内容,请注明出处。如需大幅引用请事先告知,并在允许的范围内使用。在任何情况下不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

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